Che cos'è un trading system? Prosperipedia vi offre una definizione operativa, assieme ai migliori consigli per utilizzare in modo vincente i trading system. La semplice traduzione dalla lingua inglese della parola ci può essere di enorme aiuto per introdurre la materia: stiamo parlando in effetti di un sistema di trading, o più generalmente di sistemi di trading.

Queste tecniche o strategie d'investimento sono conosciute in Italia anche con la terminologia di trading automatico o trading algoritmico. Nello specifico, si tratta di una forma di trading nella quale le operazioni vengono decise da un computer, che immette ordini di acquisto o di vendita al verificarsi di specifiche condizioni di mercato programmate con anticipo.

L'algoritmo inserito nel computer viene solitamente creato sulla base di serie storiche e statistiche; in questo modo è possibile appurare l'efficacia che il sistema di trading avrebbe avuto nel passato, anche se ciò non è necessariamente una garanzia dei guadagni futuri. I trading system sono utilizzati solitamente da operatori di borsa altamente professionali, quali ad esempio trader esperti oppure gestori di fondi d'investimento.

Gli algoritmi d'investimento possono inoltre perseguire molteplici strategie operative, quali ad esempio le normali operazioni di aquisto e vendita, di arbitraggio o copertura delle posizioni. Secondo la prestigiosa rivista The Economist, un terzo di tutti gli attuali scambi nei mercati finanziari UE ed USA avvengono in modo automatico e sono effettuati da sistemi di trading.

Ogni trader operativo può sviluppare i propri trading system, testandoli su serie storiche precedenti ed implementandole nel mercato qualora ritenga che possano offrire risultati soddisfacenti nel futuro. Nei casi più complicati può essere richiesta un'esperienza di programmazione, oppure è possibile appoggiarsi ad un consulente esterno esperto nella programmazione di sistemi di trading.